Pećine su udubljenja koja se mogu nalaziti u planinskom lancu ili pod zemljom, pa čak i pod vodom. U igri Underground Cave Escape naći ćete se u podzemnoj pećini i ovo je vrlo opasna situacija ako niste speleolog, odnosno specijalista koji istražuje pećine i zna kako se u njima ponašati. Za one koji se prvi put nađu pod kamenim svodovima, nije lako odrediti kuda dalje. Nema orijentira i potpuno je nejasno u kom smjeru se kretati. Dužina pećina može biti mnogo kilometara, tako da morate biti vrlo oprezni da pronađete izlaz. Međutim, imate priliku ako ste pažljivi i pametni u Underground Cave Escapeu.
