Izvan kraja osamnaestog vijeka, prvi automobil je već pustio Karl Friedrich Benz, a junak igre The Last Cavalry još uvijek neće sići s konja. On je posljednji vitez koji ide na put da ostvari svoj posljednji podvig. Neka se svi dive samohodnim kolicima koja puše, ali pravi vitez nikada ne bi zamijenio vjernog konja za nekakvu metalnu konstrukciju. Dostojanstveno ćete pomoći heroju da ode do kraja, a za to vam je potrebno samo da spretno odskoči kada se ova ili ona prepreka pojavi na putu u Posljednjoj konjici. A to može biti kamenje, jame, uzvišenja i tako dalje.
